Автор: Фалин Г.И., Фалин А.И.
Издательство: ФИЗМАТЛИТ
Год издания: 2003
isbn: 5-9221-0451-9
Количество страниц: 192
Язык: русский
Формат: DJVU
С помощью большого числа специально подобранных задач, для которых приведены подробные решения, излагаются основные математические модели и методы, которые используются для расчетов характеристик продолжительности жизни, разовых и периодических премий, страховых надбавок, резервов и т. д. для различных видов страхования жизни и пенсионных схем. Книга предназначена для студентов экономико-математических специальностей, интересующихся актуарной математикой, а также для работников страховых компаний, пенсионных фондов, банков.
Автор: Пригарин С.М.
Издательство: ИВМиМГ
Год издания: 2005
isbn: 5-901-548-27-2
Количество страниц: 259
Язык: русский
Формат: PDF
В монографии излагаются основные идеи и методы, связанные с разработкой численных моделей случайных процессов и полей. Значительное внимание уделено спектральным моделям гауссовских полей и их приложениям, методам моделирования негауссовских процессов, сходимости и оптимизации приближенных моделей и функциональных оценок статистического моделирования, соотношениям между дискретными и непрерывными стохастическими моделями, а также численному решению краевых задач для линейных систем стохастических дифференциальных уравнений. В книге представлен широкий спектр современных численных методов, обширная библиография, формулируются нерешенные задачи, представляющие интерес для дальнейшего развития теории. Монография будет полезна специалистам по статистическому моделированию, а также студентам и аспирантам высших учебных заведений, изучающим методы Монте–Карло.
Автор: Кириллов А.А.
Издательство: Физматлит
Год издания: 1993
isbn: 5-02-014942-3
Количество страниц: 81
Язык: русский
Формат: DJVU
Книга представляет собой расширенный вариант лекции, прочитанной на заседании студенческого лектория Московского математического общества. Основная цель — показать, какой смысл придается понятию числа в современной математике. Изложены основные понятия р-адического и нестандартного анализа, объяснено, что такое кватернион и числа Кэли. Изложение подводит читателя к понятию алгебр фон Неймана, а также к идее "суперматематики" — исчисления антикоммутирующих переменных. Для студентов, аспирантов и научных работников, интересующихся приложениями математики.
Автор: Королев В.Ю.
Издательство: ФИЗМАТЛИТ
Год издания: 2011
isbn: 978-5-9221-1267-3
Количество страниц: 620
Язык: русский
Формат: PDF
В книге систематически излагаются теоретические основы математических методов, используемых при анализе рисковых ситуаций. Основное внимание уделено методам анализа страховых рисков. Наряду с материалом, традиционно излагаемым в рамках курсов лекций по теории риска и страховой математике, в книгу включены некоторые разделы, содержащие новейшие результаты. Для студентов и аспирантов, обучающихся по математическим и экономико-математическим специальностям (математика, прикладная математика, актуарная математика, финансовая математика, страховое дело). Книга может использоваться актуариями и специалистами-аналитиками, работающими в страховых и финансовых компаниях, а также специалистами в области теории надежности и другими исследователями, чья деятельность связана с оцениванием риска и анализом разнообразных рисковых ситуаций. Допущено учебно-методическим советом по прикладной математике и информатике УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 010200 "Прикладная математика и информатика" и по направлению 510200 "Прикладная математика и информатика".
Автор: Королев В.Ю.
Издательство: МГТУ
Год издания: 2011
isbn: 978-5-211-05863-7
Количество страниц: 510
Язык: русский
Формат: PDF
Книга посвящена всестороннему описанию вероятностных математических моделей хаотических процессов и методов их статистического анализа. Рассматривается удобный класс математических моделей стохастических хаотических процессов - подчиненные винеровские процессы (процессы броуновского движения со случайным временем). В качестве аргументации в пользу указанных моделей используется асимптотический подход, основанный на предельных теоремах для обобщенных дважды стохастических пуассоновских процессов (обобщенных процессов Кокса), которые в определенном смысле являются наилучшими математическими моделями неоднородных (и даже нестационарных) хаотических потоков на временных микромасштабах. Такой подход приводит к тому, что распределения приращений рассматриваемых процессов имеют вид сдвиг/масштабных смесей нормальных законов, и дает возможность получить не только сами формальные вероятностные модели хаотических стохастических процессов, но и в некотором смысле дать разумное теоретическое объяснение их адекватности на основе минимальных предположений о внутренней структуре изучаемых характеристик. На основе представления распределений (логарифмов) приращений процессов эволюции финансовых индексов или процессов плазменной турбулентности в виде смесей нормальных законов в книге предложена многомерная интерпретация волатильности рассматриваемых процессов. Для статистического анализа хаотических случайных процессов предложен метод скользящего разделения смесей (СРС-метод), который позволяет спонтанно разложить волатильность рассматриваемого процесса на динамический и диффузионные компоненты. Большое внимание уделено аналитическим и асимптотическим свойствам смесей нормальных распределений. Систематически рассматриваются статистические процедуры численного разделения смесей, такие как ЕМ-алгоритм и его модификации, сеточные методы разделения смесей. Обсуждаются вопросы оптимальной реализации этих методов. Рассмотрены примеры применения СРС-метода к анализу влияния информационных интервенций на финансовых рынках и к анализу данных, полученных в экспериментах с плазменной турбулентностью. Для аспирантов, студентов и преподавателей вузов, интересующихся современным состоянием исследований в области вероятностно-статистического моделирования хаотических стохастических процессов, а также для научных работников, инженеров, специалистов в области применения методов математической и прикладной статистики к анализу характеристик финансовых рынков и плазменной турбулентности.
Автор: Гашков С.Б., Чубариков В.Н.
Издательство: Дрофа
Год издания: 2005
isbn: 5-7107-8904-6
Количество страниц: 320
Язык: русский
Формат: PDF
В учебном пособии впервые в отечественной литературе рассматривается связь вопросов арифметики с современными проблемами кибернетики. Книга представляет собой сборник задач по арифметике и теории сложности арифметических алгоритмов и позволяет получить систематические знания в этих областях математики.
Автор: Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г.
Издательство: Физматлит
Год издания: 2005
isbn: 5-9221-0277-Х
Количество страниц: 254
Язык: english
Формат: PDF
В основу книги положен курс лекций, который в течение многих лет читается на физическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Изложение отвечает современному состоянию теории дифференциальных уравнений в той мере, как это требуется будущим специалистам по физике и прикладной математике, и в то же время достаточно элементарно. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Физика» и «Прикладная математика».
Автор: Нянковская Н.Н., Танько М.А.
Издательство: Академия развития
Год издания: 2011
isbn: 978-5-7797-1690-1
Количество страниц: 192
Язык: русский
Формат: PDF
Это пособие содержит задания по русскому языку и математике по всем темам начальной школы в формате экзамена. Задания предназначены для самостоятельной работы на уроках, для осуществления текущего и тематического контроля знаний.
Автор: Бате К.
Издательство: Стройиздат
Год издания: 1982
Количество страниц: 448
Язык: русский
Формат: DJVU
Излагаются численные методы анализа, применяемые при решении задач строительной механики методом конечных элементов и получившие развитие в связи с широким использованием ЭВМ в практике расчетов. Рассмотрены основные теории матриц и линейной алгебры, основные принципы метода конечных элементов. Значительное внимание уделено методам решения систем линейных уравнений в статических и динамических задачах метода конечных элементов. Приведены численные примеры, иллюстрирующие сравнительные характеристики рассматриваемых методов. Для научных и инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных организаций.
Автор: Лутманов С.В.
Издательство: Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»
Год издания: 2001
isbn: 5-93972-061-7
Количество страниц: 364
Язык: русский
Формат: PDF
Учебное пособие является систематическим введением в современную теорию экстремальных задач, охватывающим широкий круг проблем оптимизации — от линейного программирования до дифференциальных игр нескольких лиц. В нем представлены такие основные разделы стандартной программы обучения студентов и аспирантов математических факультетов университетов, как конечномерная оптимизация (математическое программирование), вариационное исчисление, программное оптимальное управление динамическими объектами (принцип максимума Л.С. Понтрягина), позиционное оптимальное управление динамическими объектами (дифференциальные игры). Обсуждаемые методы решения оптимизационных задач иллюстрируются модельными и содержательными примерами.
ПОСТУПЛЕНИЯ
РУБРИКАТОР
Подробнее и с комментариями (0)
